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wangdai123货源归边量化期权日报:白糖小幅回升 波动率有所回升

发布日期:2019-11-16  文章来源:外汇返佣网 点击次数:

  豆粕期权行情介绍和分析

      豆粕期货M2001 合约,2019-11-14 日盘价格收于2877 元/吨。

      豆粕当日全部合约总成交量为24.33 万手(双边,下同),持仓量87.92 万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.67,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.92 。

      豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.13%。当前豆粕30 日历史波动率为15.45%,60日历史波动率为14.74%,90 日历史波动率为14.60%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.32%。

      白糖期权行情介绍和分析

      白糖期货SR001 合约,2019-11-14 日盘价格收于5633 元/吨。

      白糖期权今日总成交量为6.72 万手,总持仓量为36.50 万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio 维持在0.95,持仓量PC_Ratio 为0.88。

      白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.95%。当前白糖30 日历史波动率为14.39%,60日历史波动率为13.94%,90 日历史波动率为15.33%,第一返佣网,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.44%。

      铜期权行情介绍和分析

      铜期货CU2001 合约,2019-11-14 日盘收盘价格收于47030 元/吨。

      铜期权全部期权合约当日总成交量为2.72 万手,持仓量6.37 万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.80,第一返佣网,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.88。

      铜主力平值期权合约隐含波动率为8.70%。当前铜30 日历史波动率为6.50%,外汇返佣,60 日历史波动率为6.57%,90 日历史波动率为8.4%,第一外汇网,隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.20%。

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